1. 为什么说“资本”既是银行抵御风险的最后防线，又是银行股东追求高回报的障碍？
防线：资本金可以吸收超预期的贷款损失，防止银行因资产价值下降而破产。资本越充足，银行越安全。障碍：对股东而言，资本是投入的本金。在利润一定时，资本（分母）越小，股本回报率（ROE）越高。因此，股东有动机降低资本充足率以追求高回报，这与监管要求和银行安全性形成了冲突。
2. 银行在进行资产管理时，如何运用“筛选”和“监督”两大工具来克服信息不对称问题？
筛选(Screening)：在贷款前，通过尽职调查、要求抵押品、审查信用记录等手段，识别和排除高风险的借款人，以解决“逆向选择”问题。监督(Monitoring)：在贷款后，通过在合同中加入限制性条款（如禁止高风险投资）、要求定期提交财务报告等方式，约束借款人的行为，以解决“道德风险”问题。
3. 20世纪60年代以来，银行业务从“资产管理”为主转向“负债管理”并重，其背后的驱动力是什么？
主要驱动力是金融创新和日益激烈的竞争。银行发现许多高利润的贷款机会，但受制于存款规模。随着银行间市场的发展和CDs等新金融工具的出现，银行能够主动地、低成本地从金融市场上“购买”资金来支持其资产扩张，而不再仅仅依赖被动的储户存款。
4. 银行面临的四种主要管理任务之间存在怎样的内在联系与冲突？
联系：它们都围绕资产负债表展开，服务于银行的生存和发展。冲突：例如，追求高利润（资产管理）可能需要发放高风险贷款，这会增加信用风险和资本要求（资本管理）；为应对提款而持有大量现金（流动性管理）会降低银行的盈利能力，因为现金是不生息的资产。
5. 为什么即使是经营稳健的银行，也可能因为“挤兑”而陷入困境？这揭示了银行业的什么本质特征？
因为银行的核心业务是“期限转换”——用短期、高流动性的负债（如活期存款）来支持长期、低流动性的资产（如贷款）。即使银行资产质量良好，也无法立即变现以应对所有储户同时提款。挤兑揭示了银行业固有的脆弱性，即其偿付能力建立在储户信心之上，信心一旦崩溃，银行就会陷入流动性危机。
6. “缺口分析”和“久期分析”都是衡量利率风险的工具，它们各自的优缺点和适用场景是什么？
缺口分析：简单直观，衡量利率变动对短期净利息收入的影响。优点：计算简单，易于理解。缺点：忽略了利率变动对资产和负债市值的长期影响。适用场景：适用于对银行短期盈利能力进行快速评估。
久期分析：更全面，衡量利率变动对银行净值（资产市值 - 负债市值）的影响。优点：考虑了现金流的时间价值和市值变化。缺点：计算复杂，依赖更多假设。适用场景：适用于对银行整体财务健康和长期偿付能力进行精确评估。
7. 表外业务如何可能隐藏和放大银行的风险，并对金融监管提出新的挑战？
表外业务（如备用信用证、衍生品交易）在正常情况下不记入资产负债表，使得银行的风险敞口看起来比实际要小，从而可能规避资本充足率等监管要求。然而，一旦发生违约等极端事件，这些或有负债会迅速转化为表内损失，可能突然引爆巨大风险。这对监管者提出了挑战，因为他们需要穿透报表，评估这些“隐藏”的风险。
8. 银行经理如何利用资产负债表来调节股本回报率（ROE）？提高ROE的主要途径有哪些，分别伴随着什么风险？
ROE = 资产回报率(ROA) × 杠杆率(EM)。银行经理可以通过：
1. 提高ROA：投资更高收益（也往往是更高风险）的资产。风险：信用风险和利率风险增加。
2. 提高杠杆率：减少资本金占总资产的比例。风险：银行抵御损失的能力下降，破产风险增加。
9. 当市场利率预期将下降时，银行经理应该如何主动调整其资产和负债的利率敏感性缺口？
如果预期利率下降，银行经理应追求一个正的利率敏感性缺口（利率敏感性资产 > 利率敏感性负债）。这样，当利率下降时，资产收入的下降速度会慢于负债成本的下降速度，从而使银行的净利息收入增加。为此，经理可以增加短期浮动利率贷款，或增加长期固定利率存款。
10. 为什么说对一家银行而言，“声誉”也是一种至关重要的无形资产？
银行业是建立在信心基础上的行业。良好的声誉能帮助银行以更低成本吸引存款（负债），并获得客户在贷款和中间业务上的信任（资产和收入）。声誉一旦受损，可能引发储户挤兑、同业拒绝拆借、优质客户流失等一系列连锁反应，即使银行资本充足，也可能陷入生存危机。